03 Августа 2010, лабораторная работа
Проверить остатки на наличие автокорреляции первого порядка, используя метод рядов, критерий Дарбина – Уотсона и Q- статистику Льюинга – Бокса. Если гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.
Метод рядов
Последовательно определяются знаки отклонений ut, t = 1, 2, ..., Т.
Ряд определяется как непрерывная последовательность одинаковых знаков. Количество знаков в ряду называется длиной ряда.
Пусть n — объем выборки;
n1 — общее количество знаков «+» при n наблюдениях;
n2 — общее количество знаков «-» при n наблюдениях;
k — количество рядов.
Если при достаточно большом количестве наблюдений (n1>10, n2>10) количество рядов k лежит в пределах
то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется
Найдя знаки отклонений теоретических уровней от фактических, мы получили, что в анализируемой выборке содержится 15 рядов, т.е. k=15. Общее количество знаков «+» n1=14, количество знаков «-» n2=16.
Подставим найденные значения в формулу, получим, что k1=8,76, k2=23,11. Следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется.